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Consideriamo ora la trasformazione
che nel caso lineare sara'
ovvero in forma matriciale, posto
La media di U sara':
e la matrice di varianza covarianza
Nel caso di trasformazione non lineare, si esegue la linearizzazione intorno alla media di (X,Y), ottenendo
che in forma matriciale diventa
posto
Applicando il teorema della media si ottiene:
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