5 EQUATION

5 equation stima di modelli univariati   ISTRUZIONI

VIEW raccoglie serie di comandi per descrivere le serie equation nome.LS  nomi var.

REPRESENTATION riscrive l'equazione con le stime dei parametri SPEC o REPRESENTATION

estimation output risultato della stima STATS o RESULTS o OUTPUT

coefficienti di regressione

standard errors

statistica - t

P(t>t_e)

R²

R² corretto

standard error della regressione:= misura l'ordine di grandezza dei residui

SSR:=Devianza residua

Log likelihood:= valore della funzione di verosimiglianza

Durbin Watson stat:= statistica Durbin Watson per l'analisi dell'autocorr. ord. 1

Mean dependent var:= media della variabile dipendente Y

S.D. dependent var:= deviazione standard della variabile dipendente Y

Akaike info criterion:= criterio di selezione del potere informativo delle variabili,

definisce una penalizzazione su ogni variabile aggiuntiva

Schwartz criterion:= alternativo a AIC

F-statistic:= test su ipotesi che tutti i coefficienti siano nulli

Prob(F-statistic):= Probabilità associato al valore empirico F

ACTUAL, tavola e grafici dei valori empirici Y, stimati Y^*, RESIDS(G) o GRAPH

FITTED RESIDUALS e dei residui e^*=Y-Xb

Covariance matrix calcola la matrice di covarianza degli stimatori COEFCOV o COV

coefficient tests test sui parametri del modello

RESIDUALS tests   test sui residui del modello

stability tests test sulla stabilità dei parametri del modello

PROCS

SPECIFY/ESTIMATE modifica la specificazione dell'equazione

LS := stima dei minimi quadrati LS

FORECAST stima i valori previsivi della variabile